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課程介紹：

本課程專注于金融衍生品的基礎(chǔ)知識與基本解析方面，詳細的介紹了金融衍生品的產(chǎn)生、發(fā)展和演化，詳細的解析的衍生工具的特征、交易與風(fēng)險，配合相關(guān)金融風(fēng)險案例解析金融衍生工具的雙面性。課程適合有一定金融知識基礎(chǔ)的學(xué)員和想了解金融衍生工具的相關(guān)學(xué)員學(xué)習(xí)。

主要內(nèi)容：

專題一：金融衍生工具與原生工具

一、金融衍生工具概述

二、金融衍生工具迅速發(fā)展的原因

三、金融衍生工具的魔力

專題二、金融衍生工具：遠期與期貨

一、金融期貨歷程：遠期與定價機制

二、期貨與期貨交易

期貨的基本概念：

期貨市場的產(chǎn)生：

期貨合約：外匯期貨、利率期貨、指數(shù)期貨

我國期貨市場發(fā)展歷程（有案例）

三、期貨市場的功能和作用

規(guī)避風(fēng)險功能

價格發(fā)現(xiàn)功能

期貨在宏觀經(jīng)濟中的作用：

期貨在微觀經(jīng)濟中的作用：

四、期貨交易基本制度及特征

1、保證金制度

2、每日無負債結(jié)算制度

3、漲跌停板制度

4、強行平倉制度

5、實物交割制度

6、大戶報告制度

7、持倉限額制度

五、期貨市場的參與者組成

投機交易者

套期保值機構(gòu)

套利交易者

專題三、互換合約（swaps）

金融互換

利率互換和貨幣互換

專題四：期權(quán)

期權(quán)的解析

期權(quán)的類型

期權(quán)制度與投資策略

其他期權(quán)衍生萍

課程匹配案例：

專題五：金融風(fēng)險與衍生工具案例

中航油—中信泰富—東航

股票指數(shù)期貨風(fēng)險案例

投資銀行經(jīng)營風(fēng)險－巴林銀行倒閉

李老師

•講師背景：

–吉林大學(xué)數(shù)量經(jīng)濟學(xué)博士；

–投資主體行為與證券市場效率方向?qū)＜遥?/p>

–上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)金融管理學(xué)院，副教授，碩士生導(dǎo)師；

–復(fù)旦大學(xué)、上海交通大學(xué)，上海財經(jīng)大學(xué)金融研修班 特聘教授；

–2010年英國Durham大學(xué)商學(xué)院，2017年英國曼徹斯特大學(xué)商學(xué)院訪問學(xué)者。

•職業(yè)背景：

–數(shù)量金融學(xué)博士，金融與數(shù)理基礎(chǔ)強，學(xué)術(shù)與研究能力突出，主要的研究領(lǐng)域為行為金融學(xué)理論、投資組合理論、金融資產(chǎn)定價與衍生品應(yīng)用，從事高校教學(xué)科研12年，企業(yè)咨詢顧問與項目經(jīng)驗豐富，參與過多家企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃制定。

–主要從事資本市場與金融工程領(lǐng)域的教學(xué)與研究工作，主講《金融工程學(xué)》、《組合管理》、《金融學(xué)》與《公司金融》等課程。曾主持上海市教委規(guī)劃基金項目、重點課程項目與企業(yè)等項目多項，有數(shù)十篇論文發(fā)表于 《Journal of Chinese Economic and Business Studies》《財貿(mào)經(jīng)濟》《社會科學(xué)》等國內(nèi)外期刊，出版學(xué)術(shù)著作1部。

•企業(yè)顧問經(jīng)驗：

–參與過企業(yè)與銀行等《十二五、十三五發(fā)展規(guī)劃制定》，參與過《金融控股公司戰(zhàn)略規(guī)劃設(shè)計》《資產(chǎn)管理公司發(fā)展戰(zhàn)略》，對于項目報告寫作，商業(yè)戰(zhàn)略報告與計劃設(shè)計與具有豐富經(jīng)驗。

•主講課程

–《擬IPO企業(yè)財務(wù)規(guī)劃》

–《IPO與資本市場、科創(chuàng)板》

–《公司估值方法與案例》

–《企業(yè)融資工具與創(chuàng)新》

–《資本運作與融資》

–《金融市場與金融工具創(chuàng)新》

–《公司金融—投融投資決策方法》

–《資本運作：兼并與收購》

–《金融衍生工具》

–《企業(yè)融資工具與創(chuàng)新——結(jié)構(gòu)化與資產(chǎn)證券化》

–《金融市場與金融工具》

–《投資組合、資產(chǎn)估值與財富管理》

–《金融市場概述、歷史與金融基礎(chǔ)》

–《財務(wù)報告分析與基礎(chǔ)、案例》

–《外匯運作與外匯風(fēng)險》

–《企業(yè)投融資分析》

–《私募股權(quán)與私募基金運作》

•授課形式：

–采用理論與實際相結(jié)合、案例與學(xué)員所在單位特點相融合的授課方式；

–邏輯思維強，案例精心選擇、通俗易懂，理論與實際操作聯(lián)系緊密；

–對于企業(yè)運營中遇到的具體問題能給予針對性解答；

–可以與企業(yè)合作財務(wù)咨詢項目、員工股權(quán)激勵方案設(shè)計咨詢項目等；

–講課幽默風(fēng)趣，善于將案例融入理論，使學(xué)員在輕松的氛圍中學(xué)會專業(yè)技能和知識，解決實務(wù)問題。

其他資料

科研項目與獎勵

項目：

1、《復(fù)制效應(yīng)與傳到機理——流動性過剩的根源、風(fēng)險與控制》，上海市教委優(yōu)秀青年基金課題，2006.11，主持；

2、《三大類因素影響銀行冒險行為的途徑實證研究——基于政府規(guī)制視角》，教育部課題，2011.01

3、《金融工程學(xué)》，上海市教委重點課程課題，(2016年結(jié)項被評為上海市精品課程)，主持；

4、《金融工程研究》，上海市教委研究生課程重點課程建設(shè)課題，主持；

獎勵：

2007年 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) 優(yōu)秀青年教師

2012年 上海市教委教學(xué)成果一等獎

2016年 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)優(yōu)秀共產(chǎn)黨員

企業(yè)與實務(wù)項目

2010年 江蘇國信集團 十二五戰(zhàn)略規(guī)劃項目（企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)主持）

2015年 四川甘孜州農(nóng)商行 十三五戰(zhàn)略規(guī)劃項目（中小銀行發(fā)展戰(zhàn)略研究 與申文咨詢合作）

2017年 鎮(zhèn)江瀚瑞控股公司 《金融控股集團戰(zhàn)略規(guī)劃設(shè)計》項目（與東方匯富合作）

2018 年 浦贏建和（上海）資產(chǎn)管理有限公司 企業(yè)發(fā)展與戰(zhàn)略規(guī)劃 （與申文咨詢合作）

代表性學(xué)術(shù)論文：

1、李曉周 (2018).“崩潰、有效和時變——動量策略研究綜述“ Working Paper

2、李曉周 (2017).“基于行業(yè)特征的金融風(fēng)險溢出效應(yīng)研究” Working paper

3、李曉周（2016）. “基于滬深A(yù)股市場的均值回歸特征研究”，Working paper

4、Yunfei Wang，Xiaozhou Li, Zhichao Zhang.(2017-10). Rise of the gold market in China: liberalization and market development, Journal of Chinese Economic and Business Studies. Available online now.

5、Li Xiaozhou,Wang yunfei (2011).Information Transmitting Efficiency in China Gold Spot Market :A Random Walk Test with Wild and Bootstrap Variance Ration Method. BCGIn2011 International Conference, Shanghai. EI

6、Li Xiaozhou,Feng Ziyang.(2008).Impacts of Information Asymmetry on the Development Of Private Equity in China Mainland.2008區(qū)域經(jīng)濟與可持續(xù)發(fā)展國際學(xué)術(shù)會議.EI

7、Li Xiaozhou.(2008)Research on the Performance of Private Equity Fund--An Empirical Analysis Based on the Investment Period/Divestment Period.2008區(qū)域經(jīng)濟與可持續(xù)發(fā)展國際學(xué)術(shù)會議.EI.

8、李曉周. 突破壁壘、細化舉措與跨越思維——金融工程本科教學(xué)思辨，金融教育研究，2017（1）

9、李曉周，吳云峰. 2014年12月.《指數(shù)鞅統(tǒng)計套利:目標(biāo)價格、概率額度與策略實證》 2014 首屆金融管理學(xué)年會會議論文，

10、李曉周、丁志國.(2010).基于認知偏差的非理性決策行為解析.當(dāng)代經(jīng)濟研究.

11、李曉周、韓青燕.(2010).私募股權(quán)基金投資業(yè)績研究.

12、丁志國、李曉周.(2007).噪音交易 能驅(qū)逐理性套利嗎？.財貿(mào)經(jīng)濟.

13、李曉周、王浩志、姚景春.(2006).投資者行為本質(zhì)：理性與非理性辨析.經(jīng)濟縱橫.

學(xué)術(shù)著作：

《認知偏差、主體決策黑箱與資產(chǎn)價格》，2010.08，經(jīng)濟管理出版社

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